Modèle indicatif de politique prudentielle

Gouvernance Risque

Paramètres illustratifs en lecture seule. Ils ne constituent pas une politique active appliquée aux évaluations.

Plafonds d'Octroi Réglementaire Bâle III

Standards Comité Risque

Max DTI (Taux d'Effort)40 %

Ratio de charge de dette mensuelle rapportée aux revenus nets.

Max LTV (Couverture)80 %

Rapport entre concours accordé et valeur nette du collatéral.

Min DSCR (Couverture)1.25x

Capacité de remboursement de l'EBITDA face aux annuités globales.

Hurdle Rate RAROC15 %

Rentabilité minimale des fonds propres économiques alloués.

Règlement CRR2 / Bâle III

Typologie d'Actif / Sûreté	Catégorie	Rang Légal	Décote Haircut (%)	Frais Recouvrement (%)
Immobilier Commercial & Bureaux	Immobilier	1er rang hypothécaire	-20 %	8 %
Matériel Industriel & Machines-outils	Équipement	Gage sans dépossession	-25 %	10 %
Flotte Véhicules Utilitaires & Poids Lourds	Matériel roulant	Gage préfectoral	-35 %	15 %
Créances Commerciales (Cession Dailly)	Créances	Notification préalable	-20 %	6 %
Stocks Marchandises & Matières Premières	Circulant	Nantissement de stock	-45 %	18 %
Contre-Garantie Publique (Bpifrance)	Souverain	Pari passu	-0 %	0 %

Scénario Adverse 12 Mois

Choc Chiffre d'Affaires

Contraction du chiffre d'affaires annuel emprunteur.

Choc de Taux EURIBOR

Hausse brutale des taux d'intérêt de refinancement.

% (+bps)

Choc Valeur Vénale Collatéral

Baisse de valeur des actifs gagés en cas de crise.